Descriptif

Responsables d'option :
Eduardo Abi Jaber
Mail : stages-map595@cmap.polytechnique.fr

Charles-Albert Lehalle
Mail : stages-map595@cmap.polytechnique.fr

Huyên Pham 
Mail : stages-map595@cmap.polytechnique.fr

Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées 
Assistante du département : Nathalie Rodrigues 
T. +33 (0)169334607 – nathalie.rodrigues@polytechnique.edu

Les stages proposés en Mathématiques financières se passent en général dans les centres de recherche des salles de marché des banques ou d’autres organismes, tels des fonds d'investissement. Pour certains stages, il est indispensable d’avoir suivi le cours "Modèles stochastiques en finance" de troisième année. Les stages à l’étranger se déroulent soit dans la banque, soit dans des centres de recherche académiques.

Certains stages nécessitent plusieurs entretiens avec différentes équipes.

Exemples de stages proposés les années précédentes :

En France

• AXA
  Optimisation de stratégie tarifaire

• CMAP
  Principal-Agent à plusieurs agents et à une dynamique de sauts. Applications à la structuration et la tarification des contrats d'électricité

• CREDIT SUISSE
  Méthodes génétiques pour l'optimisation de portefeuilles

• KEPLER CHEVREUX
  Dynamiques de données de carnet d'ordres et détection d'algorithmes

• SOCIETE GENERALE
  Pricing de produits structurés très long terme

• UNIVERSITE PARIS 7
  Modèles financiers avec arbitrage, application à la gestion actif-passif long terme

A l'étranger

• BLOOMBERG LP
  Calibration of a Path Dependent Volatility model to the VIX and S&P markets*

• BNP PARIBAS London Branch
  Models for Overnight indexed swap rates and Libor dynamics, and related Market risk

• BRITISH PETROLEUM
  Application de techniques de Machine Learning à la méthode de Monte-Carlo des moindres carrés

• DEUTSCHE BANK Londres
  Pricing and risk management of interest rate derivatives
  
  
• GOLDMAN SACHS
  Predictive flow Analytics & inventory optimization
  
  
• IMC Trading
  Identification of the impact of market participants on the European Futures Market
  
  
• JANE STREET
  The volume synchronized probability of informed trading
  
  
• JP MORGAN
  Capital optimization, funding optimization, derivates clearing businesses, credit value adjustement
  
  
• JUMP TRADING INTERNATIONAL
  Latent order book in the context of market impact and liquidity drought
  
  
• MONASH UNIVERSITY
  Option pricing with linear market impact
  
  
• SQUAREPOINT CAPITAL
  Multi-period portfolio optimization to manage tail risk in equities
  
  
• UNIVERSITY OF OXFORD
  Numerics for the robust pricing and hedging problem in discrete time