v1.16.1

PA - C4 - MAP565 : Modélisation statistique

Domaine > Mathématiques appliquées.

Descriptif

Syllabus:

Le but de ce cours est de présenter un panorama rigoureux de techniques statistiques modernes permettant de répondre  à des questions fondamentales de modélisation et d'estimation se posant en pratique.

Nous nous intéresserons notamment aux valeurs extrêmes, aux dépendances multidimensionnelles présentes dans les données, ainsi qu'aux aspects dynamiques.

Plan de cours:

1) Théorie des valeurs extrêmes
2) Mesures de dépendance, copules
3) Séries temporelles linéaires: modélisation et estimation
4) Modèles GARCH
5) Statistique des processus en temps continu


Credits ECTS : 4

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade réduit

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique

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