v2.11.0 (5518)

Master (DNM) - M2 Probabilités et Finance

Objectif

Ce programme permet aux étudiants de :
- Bénéficier d’un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique, recouvrant l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, les marchés de l’énergie, l’analyse et la gestion des risques de marchés.
- Répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu’ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique.

contenu

Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l'économie mondiale. La complexité des phénomènes mis en jeu requiert une formation scientifique de pointe afin de pouvoir comprendre certains des aspects les plus fondamentaux
de la finance moderne et d'agir sur les marchés de manière pertinente et responsable.
L’objectif de la Mention Probabilités et Finance est ainsi de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur :
- La gestion des risques des produits dérivés.
- La finance algorithmique et statistique.
- La modélisation des taux d'intérêt.
- La gestion de portefeuille.
- La régulation financière.
- La fintech et le blockchain.
- Les marchés de l'énergie.

Le but de la formation est donc de fournir aux étudiants les outils leur permettant de formuler de manière quantitative les questions et challenges associés à ces thématiques de la finance? et de les résoudre. Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer notamment sur des outils de :
- Calcul stochastique avancé.
- Méthodes de Monte-Carlo.
- Contrôle stochastique.
- Statistique des processus.
- Machine Learning.
- Deep Learning.
- Algorithmes stochastiques et méthodes de calcul parallèle.
- Analyse numérique.
- Jeux différentiels.

domaines d'enseignement

Mathématiques appliquées.

domaines ParisTech

Mathématiques appliquées.

niveau requis

- Accomplissement d’un Master 1 en Mathématiques à l’Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France ou à l’étranger.
- Anglais et Français.

atouts

- Allier théorie et pratique grâce à des professeurs spécialisés dans leur domaine et à un stage de fin d'études dans une entreprise en lien direct avec les marchés financiers.
- Chaque vendredi, de fin octobre à la mi-mars, participer à un séminaire présentant les entreprises partenaires pour découvrir leurs cellules de recherche, leurs activités et leurs opportunités de stages.
- Acquérir les bases pendant la première partie de l'année et se spécialiser pendant la deuxième partie.

débouchés

Les compétences acquises permettront aux étudiants de s'orienter vers un grand nombre d'acteurs de la sphère financière :
banques d'investissement, hedge funds, market makers, gestionnaires de portefeuille, plateformes de marché, régulateurs, assureurs..., mais aussi de poursuivre s’ils le souhaitent leur formation à travers une thèse académique ou en partenariat avec une entreprise.

Parcours

Unités d'enseignement

UE Type d'enseignement Domaines Catégorie d'UE Credit Ects Volume horaire Responsables Periode de programmation Site pédagogique
MAP652A EDP pour la Finance Cours scientifiques Mathématiques appliquées Clara Lage
MAP652C Complément de Probabilités Cours scientifiques Mathématiques appliquées AN3-P1
MAP652D Optimisation et contrôle stochastique Cours scientifiques Mathématiques appliquées Mao Fabrice Djete,
Nizar Touzi
MAP652F Introduction aux processus de diffusion Cours scientifiques Mathématiques appliquées
MAP652H Machine, learning, réseaux de neurones et apprentissage p... Cours scientifiques Mathématiques appliquées
MAP652I Mesures de risque et extrêmes Cours scientifiques AN3-P1
MAP652K Finance haute fréquence: outils proba., modélisation stat... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 3 Mathieu Rosenbaum
MAP652L Marchés financiers et théorie financière Cours scientifiques Mathématiques appliquées 3
MAP652M Stochastic Modelling and Derivatives in Traditional Marke... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 4.5 Emmanuel Gobet AN3-P1
MAP653A Ce que les crises financières nous enseignents: évolution... Cours scientifiques Mathématiques appliquées
MAP653C Introduction aux modèles de saut Cours scientifiques
MAP653O Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l'én... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5
MAP655B Calibration, volatilité locale et stochastique Cours scientifiques Mathématiques appliquées Stéfano De Marco AN3-P2
STGM2 Stage M2 Stage Mécanique, Physique, Mathématiques appliquées, Informatique, Management, Innovation et Entrepreneuriat, Economie, Chimie, Biologie, Mathématiques 21 AN3-P3
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