v2.11.0 (5757)

Master (DNM) - M2 PF - Probabilités et Finance

Objectif

Ce programme permet aux étudiants de :
- Bénéficier d’un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique, recouvrant l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, les marchés de l’énergie, l’analyse et la gestion des risques de marchés.
- Répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu’ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique.

contenu

Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l'économie mondiale. La complexité des phénomènes mis en jeu requiert une formation scientifique de pointe afin de pouvoir comprendre certains des aspects les plus fondamentaux
de la finance moderne et d'agir sur les marchés de manière pertinente et responsable.
L’objectif de la Mention Probabilités et Finance est ainsi de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur :
- La gestion des risques des produits dérivés.
- La finance algorithmique et statistique.
- La modélisation des taux d'intérêt.
- La gestion de portefeuille.
- La régulation financière.
- La fintech et le blockchain.
- Les marchés de l'énergie.

Le but de la formation est donc de fournir aux étudiants les outils leur permettant de formuler de manière quantitative les questions et challenges associés à ces thématiques de la finance? et de les résoudre. Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer notamment sur des outils de :
- Calcul stochastique avancé.
- Méthodes de Monte-Carlo.
- Contrôle stochastique.
- Statistique des processus.
- Machine Learning.
- Deep Learning.
- Algorithmes stochastiques et méthodes de calcul parallèle.
- Analyse numérique.
- Jeux différentiels.

domaines d'enseignement

Mathématiques appliquées.

niveau requis

- Accomplissement d’un Master 1 en Mathématiques à l’Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France ou à l’étranger.
- Anglais et Français.

atouts

- Allier théorie et pratique grâce à des professeurs spécialisés dans leur domaine et à un stage de fin d'études dans une entreprise en lien direct avec les marchés financiers.
- Chaque vendredi, de fin octobre à la mi-mars, participer à un séminaire présentant les entreprises partenaires pour découvrir leurs cellules de recherche, leurs activités et leurs opportunités de stages.
- Acquérir les bases pendant la première partie de l'année et se spécialiser pendant la deuxième partie.

débouchés

Les compétences acquises permettront aux étudiants de s'orienter vers un grand nombre d'acteurs de la sphère financière :
banques d'investissement, hedge funds, market makers, gestionnaires de portefeuille, plateformes de marché, régulateurs, assureurs..., mais aussi de poursuivre s’ils le souhaitent leur formation à travers une thèse académique ou en partenariat avec une entreprise.

Parcours

Unités d'enseignement

UE Type d'enseignement Domaines Catégorie d'UE Credit Ects Volume horaire Responsables Periode de programmation Site pédagogique
APM_50601_SU Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l'én... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_53600_SU EDP pour la finance : Optimisation, théorie et numérique Cours scientifiques Mathématiques appliquées 0 18 Clara Lage X-AN3-P1
APM_53601_SU Eléments de Statistique Cours scientifiques Mathématiques appliquées 0 18 X-AN3-P1
APM_53602_SU Compléments de Probabilités Cours scientifiques Mathématiques appliquées 0 18 X-AN3-P1
APM_53603_SU Convexité, Optimisation et contrôle stochastique Cours scientifiques Mathématiques appliquées 3 24 Mao Fabrice Djete X-AN3-P1
APM_53604_SU Introduction aux processus de diffusion Cours scientifiques Mathématiques appliquées 4.5 48 X-AN3-P1
APM_53605_SU Probabilités numériques pour la finance, simulation de Mo... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 4.5 56 X-AN3-P1
APM_53606_SU Apprentissage automatique, réseaux neuronaux et apprentis... Programme d'approfondissement Mathématiques appliquées 3 36 X-AN3-P1
APM_53607_SU Mesures de risque en Finance et extrêmes Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 18 X-AN3-P1
APM_53608_SU Apprentissage automatique et trading optimal Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 30 Charles-Albert Lehalle X-AN3-P2
APM_53650_EP Processus Stochastiques et produits dérivés en temps disc... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 4.5 42 Matthieu Garcin,
Huyen Pham
X-AN3-P1
APM_53652_EP Finance haute fréquence : outils probabilistes, modélisat... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 3 30 Mathieu Rosenbaum X-AN3-P1
APM_53660_SU Python pour les sciences des données Cours scientifiques Mathématiques appliquées 0 18 X-AN3-P1
APM_54601_EP Jeux à champs moyen Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 20 Charles Bertucci X-AN3-P2
APM_54601_PP Algorithmes de Monte Carlo pour les Chaines de Markov et ... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54601_SU Conférence : Ce que les crises financières nous enseignen... Conférences Mathématiques appliquées 1 15 X-AN3-P1
APM_54602_SU Introduction aux modèles de saut Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1 18 X-AN3-P1
APM_54603_SU Machine learning pour les produits dérivés Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54604_EP Processus Fractionnaires et Processus de Volterra en Finance Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 Eduardo Abi Jaber X-AN3-P2
APM_54604_SU Algorithmes stochastiques : de la Finance aux données mas... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54605_SU Programmation parallèle massive sur les appareils GPU Big... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54606_SU Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séri... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54607_SU Tarification non linéaire Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54608_SU Contrôle stochastique pour les modèles de marchés imparfa... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54609_SU Modèles de taux Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1 24 X-AN3-P2
APM_54610_SU Blockchains : du lancement de Bitcoin à aujourd'hui : pré... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54611_SU Stratégie quantitative : application au marché du crédit Programme d'approfondissement Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54612_SU Econométrie de l'assurance non-vie Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54613_SU Allocation d'actifs et arbitrage multi-asset Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54652_SU Marchés financiers et théorie financière Cours scientifiques Mathématiques appliquées 3 30 X-AN3-P1
APM_54653_EP Analyse probabiliste de conditions au bord pour équations... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54653_SU Risque de longévité Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54654_SU Le risque cyber et sa modélisation mathématique Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
APM_54655_EP Calibration de modèles, volatilité locale et stochastique... Programme d'approfondissement Mathématiques appliquées 1.5 15 Stéfano De Marco X-AN3-P2
APM_54660_SU Projet Informatique Projet Mathématiques appliquées 3 X-AN3-P2
APM_54661_SU Modèles des taux et produits dérivés : nouveau paradigme,... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 15 X-AN3-P2
INT_53001_EP Stage M2 Stage Mathématiques appliquées, Biologie, Chimie, Informatique, Mathématiques, Mécanique, Management, Innovation et Entrepreneuriat, Physique, Economie 21 Grégoire Allaire,
El Mahdi El Mhamdi,
Rémi FLAMARY,
Stéphane Gaubert,
Sylvie Méléard,
Huyen Pham
X-AN3-P3
LAN_40LV1_EP LV1 - Anglais Langues Langues
LAN_50680_PS Langues - Paris Saclay Langues Langues X-AN3-P1P2
LAR_51200_EP Arabe Débutant 3 Langues Langues 2 Assia Barchiche X-AN3-P1P2
LAR_51300_EP LU6 - Arabe niveau Intermédiaire avec X22 Langues Langues 30 Steevens IPAS X-AN3-P1P2
LDE_51100_EP JE1 - Allemand Débutant Langues Langues Heidi Knörzer X-AN3-P1P2
LDE_51200_EP Allemand Débutant 3 Langues Langues Andrea Fuchs,
Heidi Knörzer
X-AN3-P1P2
LDE_51300_EP Allemand B1 Langues Langues UE d'approfondissement. 2 Heidi Knörzer X-AN3-P1P2
LDE_51412_EP MA2 - B2 - Atelier théâtre Langues Langues Heidi Knörzer,
Deborah Weber
X-AN3-P1P2
LEN_50512_EP JE1 - Games and society Langues Langues Laura Hilary Langlois X-AN3-P1P2
LEN_51311_EP B2/C1 - X-News Langues Langues Annabelle Baroux-Marie,
Laura Hilary Langlois
X-AN3-P1P2
LEN_51313_EP B1B2 - Language improvement & exam prep Langues Langues 30 Edward BELL,
Laura Hilary Langlois
X-AN3-P1P2
LEN_51314_EP Persuasion - LEN_5134_EP Langues Langues Laura Hilary Langlois,
Karin Morgan-Bate
X-AN3-P1P2
LEN_51510_EP MA1 - C1/C2 - Others and Otherness Langues Langues Meghann Cassidy,
Laura Hilary Langlois
X-AN3-P1P2
LEN_51511_EP C1/C2 - Capitalism & Popular Culture Langues Langues KEVIN KENNEDY,
Laura Hilary Langlois
X-AN3-P1P2
LEN_51513_EP C1/C2 - US : Hard & Soft power Langues Langues Manuel Dorion-Soulié,
Laura Hilary Langlois
X-AN3-P1P2
LEN_51514_EP C1/C2 - Negotiation Bootcamp Langues Langues Laura Hilary Langlois X-AN3-P1P2
LES_51100_EP JE1 - Espagnol Débutant Langues Langues Jean-Baptiste Thomas,
FREDERIQUE VALAT
X-AN3-P1P2
LES_51101_EP Espagnol niveau Débutant 3 Langues Langues Jean-Baptiste Thomas X-AN3-P1P2
LES_51305_EP MA2 - B2C1 - Architecture et poésie : des formes qui dise... Langues Langues 30 Monique Plaa,
Jean-Baptiste Thomas
X-AN3-P1P2
LFR_40LV1_EP LV1 - FLE Langues Langues
LFR_50101_EP Cours de Français - PhD Track/MASTER/PEI - A0/A1 Langues Langues Julie André LAN - MASTER
LFR_50108_EP Cours de Français - PhD Track/MASTER/PEI - A0/A1 Langues Langues Julie André LAN - MASTER
LFR_50200_EP Cours de Français - PhD Track/MASTER/PEI - A2/B1 Langues Langues 30 Julie André LAN - MASTER
LFR_50204_EP Cours de Français - PhD Track/MASTER/PEI - A2/B1 Langues Langues Julie André LAN - MASTER
LFR_51517_EP C1C2 - Le cinéma de Nouvelle Vague à aujourd'hui Langues Langues 2 Isabelle Schaffner X-AN3-P1P2
LFR_51520_EP MA2 - C1C2 - Art et politique XIXe-XXe siècles Langues Langues 30 Julie André X-AN3-P1P2
LFR_51525_EP MA6 - C1C2 - Atelier d'écriture littéraire Langues Langues Julie André X-AN3-P1P2
LFR_51528_EP MA6 - C1C2 - Mythes de la technique et de la civilisation Langues Langues Julie André,
Jean-Christophe Sampieri
X-AN3-P1P2
LFR_51531_EP MA2 - Les subtilités du français Langues Langues Julie André,
Olivier Bertrand
X-AN3-P1P2
LJA_51300_EP Japonais niveau Débutant 3 Langues Langues Itsuko Ferragut,
Nobuko Temma
X-AN3-P1P2
LJA_51400_EP MA2 - Japonais niveau Intermédiaire 3 Langues Langues Kuniko Braghini X-AN3-P1P2
LRU_41300_EP ME6 - Russe intermédiaire - B1B2 Langues Cédric Pernette X-AN2-P1
LRU_42300_EP Russe intermédiaire avec les X22 - B1B2 Langues Langues Natalia DEI-CAS X-AN2-P2
LRU_51200_EP Russe niveau Débutant 3 Langues Langues Maria Emanovskaya,
Xenia Khomyakova,
Cédric Pernette
X-AN3-P1P2
LRU_51300_EP ME6 - Russe intermédiaire avec X22 Langues Langues Natalia DEI-CAS,
Cédric Pernette
X-AN3-P1P2
LZH_41200_EP LU6 - Chinois niveau Intermédiaire Langues Langues Yanyan Cao X-AN2-P1
LZH_42200_EP Chinois intermédiaire Langues Langues Yanyan Cao,
Na SONG
X-AN2-P2
LZH_51300_EP MA6 - Chinois niveau Intermédiaire 3 Langues Langues Yanyan Cao,
Lei WANG,
Jing Zhang
X-AN3-P1P2
LZH_51500_EP ME6 - Chinois niveau Avancé 3 avec X23 Langues Langues Ting Li X-AN3-P1P2
Veuillez patienter