Objectif
Ce programme permet aux étudiants de :
- Bénéficier d’un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique, recouvrant l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, les marchés de l’énergie, l’analyse et la gestion des risques de marchés.
- Répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu’ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique.
contenu
Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l'économie mondiale. La complexité des phénomènes mis en jeu requiert une formation scientifique de pointe afin de pouvoir comprendre certains des aspects les plus fondamentaux
de la finance moderne et d'agir sur les marchés de manière pertinente et responsable.
L’objectif de la Mention Probabilités et Finance est ainsi de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur :
- La gestion des risques des produits dérivés.
- La finance algorithmique et statistique.
- La modélisation des taux d'intérêt.
- La gestion de portefeuille.
- La régulation financière.
- La fintech et le blockchain.
- Les marchés de l'énergie.
Le but de la formation est donc de fournir aux étudiants les outils leur permettant de formuler de manière quantitative les questions et challenges associés à ces thématiques de la finance? et de les résoudre. Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer notamment sur des outils de :
- Calcul stochastique avancé.
- Méthodes de Monte-Carlo.
- Contrôle stochastique.
- Statistique des processus.
- Machine Learning.
- Deep Learning.
- Algorithmes stochastiques et méthodes de calcul parallèle.
- Analyse numérique.
- Jeux différentiels.
domaines d'enseignement
Mathématiques appliquées.niveau requis
- Accomplissement d’un Master 1 en Mathématiques à l’Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France ou à l’étranger.
- Anglais et Français.
atouts
- Allier théorie et pratique grâce à des professeurs spécialisés dans leur domaine et à un stage de fin d'études dans une entreprise en lien direct avec les marchés financiers.
- Chaque vendredi, de fin octobre à la mi-mars, participer à un séminaire présentant les entreprises partenaires pour découvrir leurs cellules de recherche, leurs activités et leurs opportunités de stages.
- Acquérir les bases pendant la première partie de l'année et se spécialiser pendant la deuxième partie.
débouchés
Les compétences acquises permettront aux étudiants de s'orienter vers un grand nombre d'acteurs de la sphère financière :
banques d'investissement, hedge funds, market makers, gestionnaires de portefeuille, plateformes de marché, régulateurs, assureurs..., mais aussi de poursuivre s’ils le souhaitent leur formation à travers une thèse académique ou en partenariat avec une entreprise.
Parcours
- M2PROBFIN-MAST2A M2 Probabilité et Finance - Master 2A
- M2PROBFIN - S1 M2PROBFIN - Semestre 1
- MAP652B Eléments de Statistique
- MAP652C Complément de Probabilités
- MAP652A Optimisation, théorie et numérique
- M2PROBFIN - S1 - Bloc 1 M2PROBFIN - Semestre 1 - Bloc 1
- M2PROBFIN - S1 - Bloc 2 M2PROBFIN - Semestre 1 - Bloc 2
- MAP652I Mesures de risque et extrêmes
- MAP652M Stochastic Modelling and Derivatives in Traditional Markets and in Crypto-markets
- MAP652K Finance haute fréquence: outils proba., modélisation statistique à travers les échelles et problèmes de trading
- MAP652L Marchés financiers et théorie financière
- MAP653A Ce que les crises financières nous enseignents: évolution des pratiques et de la régulation
- MAP653C Introduction aux modèles de saut
- M2PROBFIN - S1 M2PROBFIN - Semestre 1
- M2PROBFIN - S2 M2PROBFIN - Semestre 2
- M2PROBFIN - S2 - Bloc 3 M2PROBFIN - Semestre 2 - Bloc 3
- MAP653E Options américaines: théorie et méthodes numériques
- MAP653F Algorithmes stochastique: de la Finance aux données massives
- MAP653G Massive parallel programming on GPU devices Big Data
- MAP653I Algorithmes de Monte-Carlo pour chaines de Marlov et méthodes particulaires
- MAP655F Processus Fractionnaires et Processus de Volterra en Finance
- MAP653J Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologies financières
- MAP653K Machine learning and optimal trading
- MAP653L Non linear pricing
- MAP653M Contrôle stochastique pour les modèles de marchés imparfaits
- MAP655B Calibration, volatilité locale et stochastique
- MAP653N Modèles de taux
- MAP655E Jeux à champs moyen
- MAP653R Risque de longévité
- MAP653O Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l'énergie
- MAP653P Blockchains: du lancement de Bitcoin à aujourd'hui: présentation et opportunités.
- MAP653Q Stratégie quantitative: application au marché du crédit
- MAP653S Econométrie et l'assurance non-vie
- MAP654H Allocation d'actifs et arbitrage multi-asset
- M2PROBFIN - S2 - Electifs H.M. M2PROBFIN - Semestre 2 - Electifs hors maquette
- M2PROBFIN - S2 - Bloc 3 M2PROBFIN - Semestre 2 - Bloc 3
- M2PROBFIN - S2 - Bloc 4 M2PROBFIN - Semestre 2 - Bloc 4
- STGM2 Stage M2
- LAN511RUS Russe niveau Débutant 3
- LAN531ALL Allemand B1
- LAN551ARA LU6 - Arabe niveau Intermédiaire avec X22
- LAN551CHN MA6 - Chinois niveau Intermédiaire 3
- LAN551JAP MA6 - Japonais niveau Intermédiaire 3
- LAN551RUS ME6 - Russe intermédiaire avec X22
- LAN552sALL MA2 - B2 - Atelier théâtre
- LAN552tANG B2/C1 - X-News
- LAN554gANG MA2 - B2/C1 - Persuasion
- LAN572bANG C1/C2 - US : Hard & Soft power
- LAN572jANG MA1 - C1/C2 - Persuasion
- LAN572kFLE LU6 - Mythes de la technique et de la civilisation
- LAN572lFLE MA2 - Art et politique XIXe-XXe siècles
- LAN572sFLE MA6 - La chanson française
- LAN574dFLE MA2 - Les subtilités du français
- LAN611ALL01 JE1 - Allemand Débutant
- LAN611ESP01 JE1 - Espagnol Débutant
- LAN-LV1 LV1 - Anglais
