v2.11.0 (5518)

Master (DNM) - M2 PF - Probabilités et Finance

Objectif

Ce programme permet aux étudiants de :
- Bénéficier d’un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique, recouvrant l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, les marchés de l’énergie, l’analyse et la gestion des risques de marchés.
- Répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu’ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique.

contenu

Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l'économie mondiale. La complexité des phénomènes mis en jeu requiert une formation scientifique de pointe afin de pouvoir comprendre certains des aspects les plus fondamentaux
de la finance moderne et d'agir sur les marchés de manière pertinente et responsable.
L’objectif de la Mention Probabilités et Finance est ainsi de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur :
- La gestion des risques des produits dérivés.
- La finance algorithmique et statistique.
- La modélisation des taux d'intérêt.
- La gestion de portefeuille.
- La régulation financière.
- La fintech et le blockchain.
- Les marchés de l'énergie.

Le but de la formation est donc de fournir aux étudiants les outils leur permettant de formuler de manière quantitative les questions et challenges associés à ces thématiques de la finance? et de les résoudre. Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer notamment sur des outils de :
- Calcul stochastique avancé.
- Méthodes de Monte-Carlo.
- Contrôle stochastique.
- Statistique des processus.
- Machine Learning.
- Deep Learning.
- Algorithmes stochastiques et méthodes de calcul parallèle.
- Analyse numérique.
- Jeux différentiels.

domaines d'enseignement

Mathématiques appliquées.

niveau requis

- Accomplissement d’un Master 1 en Mathématiques à l’Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France ou à l’étranger.
- Anglais et Français.

atouts

- Allier théorie et pratique grâce à des professeurs spécialisés dans leur domaine et à un stage de fin d'études dans une entreprise en lien direct avec les marchés financiers.
- Chaque vendredi, de fin octobre à la mi-mars, participer à un séminaire présentant les entreprises partenaires pour découvrir leurs cellules de recherche, leurs activités et leurs opportunités de stages.
- Acquérir les bases pendant la première partie de l'année et se spécialiser pendant la deuxième partie.

débouchés

Les compétences acquises permettront aux étudiants de s'orienter vers un grand nombre d'acteurs de la sphère financière :
banques d'investissement, hedge funds, market makers, gestionnaires de portefeuille, plateformes de marché, régulateurs, assureurs..., mais aussi de poursuivre s’ils le souhaitent leur formation à travers une thèse académique ou en partenariat avec une entreprise.

Parcours

Unités d'enseignement

UE Type d'enseignement Domaines Catégorie d'UE Credit Ects Volume horaire Responsables Periode de programmation Site pédagogique
APM_50601_SU Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l'én... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5
APM_53600_SU Optimisation, théorie et numérique Cours scientifiques Mathématiques appliquées Clara Lage
APM_53601_SU Eléments de Statistique Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_53602_SU Complément de Probabilités Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_53603_SU Optimisation et contrôle stochastique Cours scientifiques Mathématiques appliquées Mao Fabrice Djete,
Nizar Touzi
APM_53604_SU Introduction aux processus de diffusion Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_53605_SU Probabilités numériques pour la finance Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_53606_SU Machine, learning, réseaux de neurones et apprentissage p... Programme d'approfondissement Mathématiques appliquées
APM_53607_SU Mesures de risque et extrêmes Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_53608_SU Machine learning and optimal trading Cours scientifiques Mathématiques appliquées Charles-Albert Lehalle
APM_53652_EP Finance haute fréquence: outils proba., modélisation stat... Cours scientifiques Mathématiques appliquées Mathieu Rosenbaum
APM_53660_SU Python pour les sciences des données Cours scientifiques Mathématiques appliquées X-AN3-P1
APM_54601_EP Jeux à champs moyen Cours scientifiques Mathématiques appliquées Charles Bertucci
APM_54601_PP Algorithmes de Monte-Carlo pour chaines de Marlov et méth... Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54601_SU Ce que les crises financières nous enseignents: évolution... Conférences Mathématiques appliquées
APM_54602_SU Introduction aux modèles de saut Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54603_SU Options américaines: théorie et méthodes numériques Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54604_EP Processus Fractionnaires et Processus de Volterra en Finance Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5 Eduardo Abi Jaber
APM_54604_SU Algorithmes stochastique: de la Finance aux données massi... Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54605_SU Massive parallel programming on GPU devices Big Data Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54606_SU Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séri... Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5
APM_54607_SU Non linear pricing Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54608_SU Contrôle stochastique pour les modèles de marchés imparfa... Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54609_SU Modèles de taux Cours scientifiques Mathématiques appliquées X-AN3-P2
APM_54610_SU Blockchains: du lancement de Bitcoin à aujourd'hui: prése... Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54611_SU Stratégie quantitative: application au marché du crédit Programme d'approfondissement Mathématiques appliquées
APM_54612_SU Econométrie et l'assurance non-vie Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5
APM_54613_SU Allocation d'actifs et arbitrage multi-asset Cours scientifiques Mathématiques appliquées 1.5
APM_54652_SU Marchés financiers et théorie financière Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54653_EP Analyse probabiliste de conditions au bord pour équations... Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54653_SU Risque de longévité Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54654_SU Le risque cyber et sa modélisation mathématique Cours scientifiques Mathématiques appliquées
APM_54655_EP Calibration, volatilité locale et stochastique Programme d'approfondissement Mathématiques appliquées Stéfano De Marco
APM_54660_SU Projet Informatique Projet Mathématiques appliquées
INT_53001_EP Stage M2 Stage Mécanique, Physique, Mathématiques appliquées, Informatique, Management, Innovation et Entrepreneuriat, Economie, Chimie, Biologie, Mathématiques 21
LAN-LV1 LV1 - Anglais Langues Langues
LAR_51300_EP LU6 - Arabe niveau Intermédiaire avec X22 Langues Langues Steevens IPAS
LDE_51100_EP JE1 - Allemand Débutant Langues Langues Anne-Sophie De Groër
LDE_51300_EP Allemand B1 Langues Langues Sarah Gacem,
Stéphanie Schwerter,
Deborah Weber
LDE_51412_EP MA2 - B2 - Atelier théâtre Langues Langues Deborah Weber
LEN_51311_EP B2/C1 - X-News Langues Langues Annabelle Baroux-Marie,
Laura Hilary Langlois
LEN_51314_EP MA2 - B2/C1 - Persuasion Langues Langues Karin Morgan-Bate
LEN_51513_EP C1/C2 - US : Hard & Soft power Langues Langues Manuel Dorion-Soulié
LEN_51515_EP MA1 - C1/C2 - Persuasion Langues Langues Karin Morgan-Bate
LES_51100_EP JE1 - Espagnol Débutant Langues Langues FREDERIQUE VALAT
LFR_40LV1_EP LV1 - FLE Langues Langues
LFR_51520_EP MA2 - Art et politique XIXe-XXe siècles Langues Langues Julie André
LFR_51525_EP MA6 - La chanson française Langues Langues Julie André
LFR_51528_EP LU6 - Mythes de la technique et de la civilisation Langues Langues Julie André
LFR_51531_EP MA2 - Les subtilités du français Langues Langues Julie André,
Olivier Bertrand
LJA_51700_EP MA6 - Japonais niveau Intermédiaire 3 Langues Langues Kuniko Braghini
LRU_51200_EP Russe niveau Débutant 3 Langues Langues Polina De Mauny,
Xenia Khomyakova
LRU_51300_EP ME6 - Russe intermédiaire avec X22 Langues Langues Natalia DEI-CAS
LZH_51300_EP MA6 - Chinois niveau Intermédiaire 3 Langues Langues Lei WANG,
Jing Zhang
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