Descriptif

Responsables d'option:

Stefano De Marco

Mail: stefano.de-marco@polytechnique.edu

Pierre Henry-Labordère

Mail: pierre.henry-labordere@sgcib.com

Nizar Touzi

Mail: nizar.touzi@polytechnique.edu

Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées 

Assistante du département : Nicoletta Bourgeois 

T. +33 (0)169334602 – nicoletta.bourgeois@polytechnique.edu

Les stages proposés en Mathématiques financières se passent en général dans les centres de recherche des salles de marché des banques ou d’autres organismes, tels des fonds d'investissement. Pour certains stages, il est indispensable d’avoir suivi le cours "Modèles stochastiques en finance" de troisième année. Les stages à l’étranger se déroulent soit dans la banque, soit dans des centres de recherche académiques.

Certains stages nécessitent plusieurs entretiens avec différentes équipes.

Exemples de stages proposés les années précédentes

En France

• AXA

  Optimisation de stratégie tarifaire

   

• CMAP

  Principal-Agent à plusieurs agents et à une dynamique de sauts. Applications à la structuration et la tarification des contrats d'électricité

   

• CREDIT SUISSE

  Méthodes génétiques pour l'optimisation de portefeuilles

   

• KEPLER CHEVREUX

  Dynamiques de données de carnet d'ordres et détection d'algorithmes

   

• SOCIETE GENERALE

  Pricing de produits structurés très long terme

   

• UNIVERSITE PARIS 7

  Modèles financiers avec arbitrage, application à la gestion actif-passif long terme

   

A l'étranger

• BLOOMBERG LP

  Calibration of a Path Dependent Volatility model to the VIX and S&P markets

   

• BNP PARIBAS London Branch

  Models for Overnight indexed swap rates and Libor dynamics, and related Market risk

   

• BRITISH PETROLEUM

  Application de techniques de Machine Learning à la méthode de Monte-Carlo des moindres carrés

DEUTSCHE BANK Londres

Pricing and risk management of interest rate derivatives

GOLDMAN SACHS

Predictive flow Analytics & inventory optimization

IMC Trading

Identification of the impact of market participants on the European Futures Market

JANE STREET

The volume synchronized probability of informed trading

JP MORGAN

Capital optimization, funding optimization, derivates clearing businesses, credit value adjustement

JUMP TRADING INTERNATIONAL

Latent order book in the context of market impact and liquidity drought

MONASH UNIVERSITY

Option pricing with linear market impact

SQUAREPOINT CAPITAL

Multi-period portfolio optimization to manage tail risk in equities

UNIVERSITY OF OXFORD

Numerics for the robust pricing and hedging problem in discrete time