Descriptif

Financial Decisions under Risk 2. Le principal objectif de ce cours est de présenter l'application de l'apprentissage automatique aux industries de gestion d'actifs. Le cours est divisé en trois parties.

La première partie est consacrée à la présentation des instruments économiques dans différentes catégories d'actifs telles que les actions, les revenus fixes, les produits, les devises et les crédits. La deuxième partie porte sur la modélisation mathématique des actifs et de l'évaluation des options. La troisième partie est consarée à la présentation des principaux algorithmes d'apprentissage automatique (régularisation de régression linéaire, LASSO, RIDGE, régression logistique, machines à vecteurs de support, forêt d'arbres décisionnels, réseau neuronal) et leurs applications dans la gestion d'actifs.

Langue du cours : Anglais