Descriptif

Cet EA propose une introduction à la finance quantitative combinant modélisation stochastique, analyse empirique et estimation/apprentissage. Il s’appuie sur des séances de Jupyter Lab et de projets à partir d'articles et de données financières réelles (rendements actions, produits dérivés, carnets d’ordres), afin d’articuler rigueur théorique de la modélisation stochastique et mise en œuvre computationnelle.