v2.2.12 (2462)

PA - C1B - ECO586 : Phenomenology and modelling of financial markets

Domaine > Economie.

Descriptif

L'objectif de ce cours est de présenter la démarche aujourd'hui adoptée par les physiciens pour analyser et modéliser des marchés financiers. Notre analyse sera toujours fondée sur l'analyse de données financières. Plutôt que de s'épingler à un formalisme rigoureux, nous chercherons avant tout à développer l'intuition sur la "mécanique" des marchés et sur les modèles, les ordres de grandeur, et certains problèmes ouverts.
 
A l’issue de ce cours, les étudiants doivent être capables de:
 
— Répondre à des questions de cours (sans notes de cours…).
— Analyser rigoureusement des résultats empiriques sur les marchés financiers.
— Mener un raisonnement logique pour répondre à des problèmes de modélisation (en particulier modèles d’agents avec interactions de type Ising, effets de mémoire etc).
— Mener à bien des calculs simples similaires à ceux présentés en cours/TD (EDPs, équations de Langevin, analyse dimensionnelle etc).
 
Le plan de cours

1. Empirical time series

2. Statistics of real prices

3. Why do prices change?

4. Econometric models for price changes

5. Microscopic models for price changes

6. Financial engineering & derivative pricing

7. Market impact

8. Latent order book models

9. Dimensional analysis in Finance

10. Market fairness and stability

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique

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