v2.11.0 (5518)

Stage - APM_52995_EP : Mathématiques financières

Domaine > Mathématiques appliquées.

Descriptif

Responsables d'option :
Stefano De Marco
Mail : stages-map595@cmap.polytechnique.fr

Pierre Henry-Labordère
Mail : stages-map595@cmap.polytechnique.fr

Nizar Touzi
Mail : stages-map595@cmap.polytechnique.fr

Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées 
Assistante du département : Leyla Marzuk
T. +33 (0)169334607 – leyla.marzuk@polytechnique.edu

 

Les stages proposés en Mathématiques financières se passent en général dans les centres de recherche des salles de marché des banques ou d’autres organismes, tels des fonds d'investissement. Pour certains stages, il est indispensable d’avoir suivi le cours "Modèles stochastiques en finance" de troisième année. Les stages à l’étranger se déroulent soit dans la banque, soit dans des centres de recherche académiques.

Certains stages nécessitent plusieurs entretiens avec différentes équipes.

 

Exemples de stages proposés les années précédentes :

En France

  • AXA
    Optimisation de stratégie tarifaire

  • CMAP
    Principal-Agent à plusieurs agents et à une dynamique de sauts. Applications à la structuration et la tarification des contrats d'électricité

  • CREDIT SUISSE
    Méthodes génétiques pour l'optimisation de portefeuilles

  • KEPLER CHEVREUX
    Dynamiques de données de carnet d'ordres et détection d'algorithmes

  • SOCIETE GENERALE
    Pricing de produits structurés très long terme

  • UNIVERSITE PARIS 7
    Modèles financiers avec arbitrage, application à la gestion actif-passif long terme

 

A l'étranger

  • BLOOMBERG LP
    Calibration of a Path Dependent Volatility model to the VIX and S&P markets*

  • BNP PARIBAS London Branch
    Models for Overnight indexed swap rates and Libor dynamics, and related Market risk

  • BRITISH PETROLEUM
    Application de techniques de Machine Learning à la méthode de Monte-Carlo des moindres carrés

  • DEUTSCHE BANK Londres
    Pricing and risk management of interest rate derivatives

  • GOLDMAN SACHS
    Predictive flow Analytics & inventory optimization

  • IMC Trading
    Identification of the impact of market participants on the European Futures Market

  • JANE STREET
    The volume synchronized probability of informed trading

  • JP MORGAN
    Capital optimization, funding optimization, derivates clearing businesses, credit value adjustement

  • JUMP TRADING INTERNATIONAL
    Latent order book in the context of market impact and liquidity drought

  • MONASH UNIVERSITY
    Option pricing with linear market impact

  • SQUAREPOINT CAPITAL
    Multi-period portfolio optimization to manage tail risk in equities

  • UNIVERSITY OF OXFORD
    Numerics for the robust pricing and hedging problem in discrete time

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade réduit

Pour les étudiants du diplôme Titre d’Ingénieur diplômé de l’École polytechnique

Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)
    L'UE est acquise si note finale transposée >= C
    • Crédits ECTS acquis : 20 ECTS

    La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

    Pour les étudiants du diplôme Programmes d'échange internationaux

    L'UE est acquise si note finale transposée >= C
    • Crédits ECTS acquis : 20 ECTS
    Veuillez patienter