Descriptif
Les problèmes d'optimisation se rencontrent dans de nombreux domaines de l'ingénierie où les fonctions à optimiser peuvent être de différents types: boîte noire ou explicite, à variables continues ou discrètes, coûteuses à évaluer ou non, etc.. Dans la plupart des cas, le gradient de ces fonctions n'est pas facilement calculable. D'autre part, elles possèdent en général un grand nombre de minima locaux imposant de définir de nouvelles stratégies d’optimisation. Ce cours présente les principales méthodes d'optimisation sans gradient développées ces dernières années, de type locales ou globales, déterministes ou stochastiques, ainsi que les modèles approchés permettant de réduire le coût de calcul. Le cours sera illustré par plusieurs applications industrielles ou en sciences du vivant et comprendra la réalisation d'un projet dans un de ces thèmes.Diplôme(s) concerné(s)
Département OSE
Département de Mathématiques appliquées.Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade américainPour les étudiants du diplôme M2 OPT - Optimisation
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 7
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- Note initiale < 7
- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
