Descriptif
Syllabus:
Le but de ce cours est de présenter un panorama rigoureux de techniques statistiques modernes permettant de répondre à des questions fondamentales de modélisation et d'estimation se posant en pratique.
Nous nous intéresserons notamment aux valeurs extrêmes, aux dépendances multidimensionnelles présentes dans les données, ainsi qu'aux aspects dynamiques. Les domaines d'application des méthodes étudiées dans ce cours sont entre autres la finance et l'économie, la biologie (dynamique des populations, sismologie, épidémiologie...), la climatologie, l'analyse des réseaux ou encore le sport (données de match, données de performance...).
Diplôme(s) concerné(s)
- Programmes d'échange internationaux
- Titre d’Ingénieur diplômé de l’École polytechnique
- MScT-Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing
- M1 MJH - Mathématiques Jacques Hadamard
Parcours de rattachement
Objectifs de développement durable
ODD13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.Pour les étudiants du diplôme Titre d’Ingénieur diplômé de l’École polytechnique
Il est nécessaire d'avoir suivi MAP433
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade américainPour les étudiants du diplôme MScT-Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 4.5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Titre d’Ingénieur diplômé de l’École polytechnique
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Programmes d'échange internationaux
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme M1 MJH - Mathématiques Jacques Hadamard
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 7
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- Note initiale < 7
- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
Plan de cours:
1) Théorie des valeurs extrêmes
2) Mesures de dépendance, copules
3) Processus de Hawkes
4) Séries temporelles linéaires: modélisation et estimation
5) Modèles GARCH
6) Statistique des processus en temps continu