Descriptif
Ce cours s'appuie sur ECO_2F001 pour aller au-delà du cadre de l'équilibre concurrentiel et introduire de nouvelles sources de défaillances de marché. L'objectif est d'étudier comment la présence d'information incomplète et asymétrique affecte l'analyse standard de la théorie microéconomique. Le point de départ est que l'information asymétrique engendre des défaillances de marché, ce qui soulève la question de la manière de réguler et de concevoir les marchés de façon appropriée pour résoudre ou atténuer ces défaillances. Nous présenterons les fondements de deux théories et méthodes importantes, qui constituent le cœur de l'analyse microéconomique moderne depuis 1970 : les jeux de signal et la théorie des mécanismes.
A l'issue de ce cours, vous ne vous contenterez pas de comprendre les concepts avancés de microéconomie — vous développerez également les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes complexes, concevoir de meilleures institutions et prendre des décisions éclairées dans des contextes où l'information est incomplète. Vous apprendrez aussi à comparer des designs institutionnels selon des critères d'efficacité et de revenu, ce qui vous donnera les outils pour relever de nouveaux défis économiques.
Le traitement mathématique est rigoureux, mais moins que dans un cours de niveau master recherche ou doctorat. Ce cours sera donc particulièrement utile comme préparation à des études supérieures formelles en économie.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer et appliquer les concepts fondamentaux — Maîtriser et appliquer les concepts d'équilibre, les théorèmes essentiels et les outils techniques (par ex., point fixe, induction à rebours, optimisation lagrangienne) pour analyser des problèmes économiques en présence d'information incomplète.
- Résoudre des modèles canoniques — Calculer les équilibres dans des jeux, concevoir des contrats optimaux (sélection adverse et aléa moral) et résoudre les formats d'enchères standards, en mobilisant les techniques mathématiques et analytiques appropriées.
- Analyser les frictions informationnelles — Identifier et expliquer comment les asymétries d'information engendrent des inefficacités dans les marchés, les contrats et les interactions stratégiques, et en évaluer les implications en termes de bien-être.
- Concevoir des mécanismes efficaces — Élaborer et évaluer des mécanismes (par ex., enchères, contrats, marchés) en présence d'asymétrie d'information. En particulier, concevoir des mécanismes efficaces sous diverses contraintes (rationalité individuelle, équilibre budgétaire, etc.).
- Évaluer les modèles de manière critique — Apprécier les hypothèses, les limites et les forces comparatives des différentes approches de modélisation, et comparer les designs institutionnels selon différents critères (efficacité, revenu, inégalités, etc.).
- Formuler de nouveaux problèmes économiques — Construire et analyser de nouveaux problèmes économiques faisant intervenir des frictions informationnelles, en sélectionnant et combinant les outils du cours pour en tirer des conclusions opérationnelles.
effectifs minimal / maximal:
4/Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Bachelor of Science de l'Ecole polytechnique
Vous devez avoir validé l'équation suivante : UE ECO_2F001_EP
ECO_2F001
Pour les étudiants du diplôme Programmes d'échange internationaux
Aucun prérequis. Notez que ce cours fait partie d'un double diplôme en mathématiques et économie. À ce titre, le contenu est plus quantitatif que dans un programme d'économie pure standard, ce qui peut nécessiter un travail supplémentaire pour certains étudiants qui ne sont pas habitués à un traitement mathématique complet en économie. Le niveau est presque celui d'un cours de master en économie, ce qui signifie que le cours vous prépare également très bien pour les années suivantes si vous souhaitez poursuivre des études en économie. Même si le cours demande plus d'efforts pour certains, de nombreux étudiants en échange réussissent à le valider, aussi nous ne voulons pas vous décourager, mais simplement vous inviter à être prêts à travailler peut-être davantage que d'autres pour assimiler le contenu quantitatif.
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade américainPour les étudiants du diplôme Bachelor of Science de l'Ecole polytechnique
Vos modalités d'acquisition :
La note finale sera calculée de la façon suivante :
- un examen final en fin de semestre (2 heures, écrit, sans documents ni calculatrice) comptera pour 45 % de la note finale.
- Deux examens de mi-semestre comptant chacun pour 25 % de la note finale.
- Une note de participation (participation, présence et devoirs) comptant pour 5 % de la note finale.
Les examens de rattrapage prendront la même forme que l'examen écrit standard (2 heures chacun, sans documents).
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée écrêtée à une note seuil de 10)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Programmes d'échange internationaux
Vos modalités d'acquisition :
Même règles que pour les étudiants de bachelor
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée écrêtée à une note seuil de 10)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
Le cours est organisé autour de cinq chapitres :
❯ Chapitre 1 : Valeur de l'information pour un agent individuel
❯ Chapitre 2 : Théorie des jeux en information incomplète
❯ Chapitre 3 : Information asymétrique, signal et application au marché de l'assurance
❯ Chapitre 4 : Le modèle principal-agent
❯ Chapitre 5 : Enchères et conception de mécanismes