Descriptif

Syllabus:

Le but de ce cours est de présenter un panorama rigoureux de techniques statistiques modernes permettant de répondre à des questions fondamentales de modélisation et d'estimation se posant en pratique.

Nous nous intéresserons notamment aux valeurs extrêmes, aux dépendances multidimensionnelles présentes dans les données, ainsi qu'aux aspects dynamiques. Les domaines d'application des méthodes étudiées dans ce cours sont entre autres la finance et l'économie, la biologie (dynamique des populations, sismologie, épidémiologie...), la climatologie, l'analyse des réseaux ou encore le sport (données de match, données de performance...). 

Plan de cours:

1) Théorie des valeurs extrêmes
2) Mesures de dépendance, copules

3) Processus de Hawkes

4) Séries temporelles linéaires: modélisation et estimation
5) Modèles GARCH
6) Statistique des processus en temps continu

Credits ECTS : 4