Descriptif
Econométrie Linéaire Avancée
Dans ce cours, nous présentons le modèle de régression linéaire et ses bases téhoriques. Nous présentons et discutons les méthodes d'estimation de ces modèles, c'est-à-dire de définir les paramètres d'intérêt, d'estimer et de tester leurs significations statistiques, selon différentes séries d'hypothèses (homoscédasticité ou hétéroscédasticité, exogénéité ou endogénéité), de spécifications (régression simple ou multiple) ou de types de données (transversales, données du panel, chronologiques).
Bibliographie :
- Angrist and Pischke: (2009): Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press.
- Wooldridge (2013): Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th Edition, South-Western College Publishing
effectifs minimal / maximal:
/42Diplôme(s) concerné(s)
- Programmes d'échange internationaux
- M2 MiE - Master in Economics
- M1 en Economie
- Titre d’Ingénieur diplômé de l’École polytechnique
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Programmes d'échange internationaux
Vos modalités d'acquisition :
● tout document autorisé
Written open book exam
L'UE est acquise si Note finale >= 10Pour les étudiants du diplôme M1 en Economie
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
Pour les étudiants du diplôme M2 MiE - Master in Economics
L'UE est acquise si Note finale >= 10Pour les étudiants du diplôme Titre d’Ingénieur diplômé de l’École polytechnique
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
- Introduction à l'économétrie
- Le modèle de régression simple
- Analyse de régression multiple :
- Estimation
- Inférence
- Asymptotique
- Information qualitative dans la régression linéaire
- Hétéroscédasticité
- Données transversales et du panel répétées
- Variables instrumentales