Descriptif
Langue d'enseignement : anglais
Ce cours traite des méthodes numériques fondamentales pour l'intégration d'une fonction d'une ou plusieurs variables : méthodes en quadrature et méthodes de Monte Carlo. Les méthodes de Monte Carlo reposeront sur une partie importante consacrée à la simulation. Ce cours traite également des équations différentielles ordinaires et de leur résolution numérique.Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme M1 APPMS - Mathématiques Appliquées et Statistiques
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
Programme détaillé
Méthodes numériques fondamentales pour l'intégration d'une fonction d'une ou plusieurs variables
- méthodes de quadrature : conditionnement, interpolation polynomiale, stabilité et ordre des méthodes de Newton-Cotes
- méthodes de Monte Carlo. L'étude des méthodes de Monte Carlo reposera sur une partie importante consacrée à la simulation.
- résolution numérique des équations différentielles ordinaires : existence et unicité des solutions, exponentielle de matrice et équations différentielles linéaires, consistance et stabilité des méthodes à 1 pas, méthodes de Runge-Kutta
